W lutym uruchomiliśmy strategię 30% short 70% long. Postawiliśmy przed sobą pytanie, jak sprawdzi się strategia oparta o fundusze zarabiające podczas wzrostów w połączeniu z funduszami zyskującymi podczas spadków na GPW w Warszawie. Nie przeprowadziliśmy backtestów, ponieważ ocenę strategii będziemy prowadzić na bieżąco. Sprawdzimy, czy wybrany przez nas portfel jest w stanie zarabiać w każdych warunkach. Wybraliśmy fundusze inwestycyjne, ponieważ każdy inwestor ma do nich bezpłatny dostęp on-line i kapitał początkowy nie jest wysoki. Do naszego portfela wybieramy fundusze inwestujące tylko w akcje, a całe badanie prowadzimy w celach edukacyjnych.

Strategia zyskała dzięki spadkom na giełdzie

Badanie uruchomiliśmy 21 lutego 2019r. W ciągu 4 niepełnych miesięcy (do 11 czerwca) udało się wypracować +1,63%. Do tej pory wynik jest zadowalający, szczególnie jak zestawimy go z WIG20 (-1,89%), mWIG40 (-2,43%), czy WIG (-1,23%). Motorem napędowym w naszym portfelu był Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor Parasol FIO), który od startu doświadczenia zyskał 3,62% oraz ALTUS Short (ALTUS FIO Parasolowy) z wynikiem 0,70%. Fundusz z Altus TFI zyskuje w momencie spadków na WIG20. W naszej strategii jest buforem bezpieczeństwa dzięki, któremu jesteśmy w stanie generować dodatnią stopę podczas korekty na GPW w Warszawie.

Tabela 1. Bieżący skład portfela

Źródło: targeto.pl

Bez zmian w strategii

W tym miesiącu nie przeprowadziliśmy żadnych zmian w portfelu. Od początku naszego doświadczenia cała inwestycja zyskała 1,63%. Udział funduszy postanowiliśmy pozostawić niezmieniony, ale monitorujemy cały czas sytuację. W przypadku przeważenia pozycji długich lub krótkich w całej strukturze strategii zaczniemy dopasowywać portfel do wejściowych 70% pozycji długich i 30% krótkich.

Wykres 1. Wynik strategii 30% short 70% long

źródło: targeto.pl

Zalogowani użytkownicy targeto.pl mogą stale obserwować aktualne wyniki strategii pod tym linkiem.