Strategia 30% short 70% long zostałą uruchomiona w celu sprawdzenia, czy można zarabiać w czasie wysokiej niepewności na rynkach akcyjnych. Wybierając fundusze, które zyskują w czasie, kiedy WIG20 traci na wartości, jesteśmy w stanie chronić naszą inwestycję. Większość portfela stanowią fundusze zarabiające podczas wzrostów na polskiej giełdzie. Łączenie funduszy zyskujących w tradycyjny sposób z tymi, które zarabiają podczas spadków na giełdzie ma nam zapewnić możliwość wzrostu wartości całej inwestycji bez względu na okoliczności. Naszą analizę traktujemy w kategoriach edukacyjnych.

Zarabianie niezależnie od sytuacji na giełdzie

Strategia 30% short 70% long  wystartowała 21 lutego 2019r. W czasie 5 miesięcy funkcjonowania zyskała 3,36%. Nie ma swojego punktu odniesienia, ale jej wyniki zestawiamy z indeksem WIG. Strategia opiera się na inwestowaniu w fundusze akcji polskich i fundusze typu short. Z tego powodu nie ma benchmarku, do którego moglibyśmy ją porównać.

Indeks WIG stanowi jedynie przedstawienie sytuacji na GPW w Warszawie. W czasach dużej zmienności lub korekty nasza strategia będzie się zachowywać lepiej niż WIG. Z drugiej strony, kiedy nastąpią silne wzrosty, to wynik WIG-u będzie dużo wyższy od strategii 30% short 70% long. Spowodowane to jest obecnością funduszy typu short, które obniżą wynik portfela podczas silnych wzrostów na giełdzie. Przypominamy, że strategia ma zarabiać podczas dużej zmienności, a nie podczas wyraźnego trendu.

Druga korekta strategii

W portfelu znajdują się fundusze inwestujące w polskie akcje z najwyższą efektywnością. Wyjątkiem jest 30% części short z powodu ograniczonego wyboru. Mamy tylko 3 fundusze typu short w ofercie ponad 30 TFI. Dopuszczalne jest wybranie takiego funduszu z oceną C. Reszta portfela musi być ulokowana w fundusze z najwyższymi ocenami. Z tego powodu pojawiły się Investor Top 25 Małych Spółek (Investor Parasol FIO) i Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO), które zastąpiły nieefektywne fundusze.

Tabela 1. Bieżący skład portfela

Źródło: targeto.pl

Na tle indeksu WIG, który w badanym okresie (12 lipca 2019r., a 21 luty 2019r.) wypracował 0,73%, nasza strategia poradziła sobie doskonale zyskując 3,36%.

Wykres 1. Wynik strategii 30% short 70% long

Źródło: targeto.pl

Zalogowani użytkownicy targeto.pl mogą stale obserwować aktualne wyniki strategii pod tym linkiem.